Danau Towada di Aomori menyembunyikan lebih dari sekadar kabut musim dingin. Rin dan Yukio mendatanginya karena Shura — mantan wali mereka — lenyap begitu saja tanpa jejak. Di sana, mereka justru menemukan reruntuhan masa kecil Shura dan alasan kenapa Shiro dulu datang menjadi walinya. Pencarian dua bersaudara ini perlahan menguak takdir kelam yang menanti Shura. Sementara itu, Arch Knight Lightning muncul di cabang Jepang dan mulai mengusik Illuminati dengan penyelidikannya sendiri. Kesimpulannya menakutkan — semua benang merah kembali ke satu titik awal: Malam Biru.